株・ETF・日経225先物 シグナル配信

 株式会社シグナル サインでは株・ETF,日経225先物,225mini,TOPIX先物を対象に株シグナル配信サービスを提供しています。

オーバーナイト シグナル 10500円/月〜(12カ月契約)

  • オーバーナイトの買い戦略
    (大引仕掛・翌日寄付手仕舞い)
    (当日のTOPIXの終値がある値以上のときに当日大引に成行で仕掛け,翌日寄付に成行で手仕舞いします。)

  • 24年以上の超長期のバックテスト

  • 他のトレーダーの仕掛けが入りにくいアノマリーを利用

  • 「休むも相場」、タイミングを重視した厳選トレード

  • 株、日経225先物などでトレードできる普遍的システム

    オーバーナイト シグナルの成績はオーバーナイト シグナルのページでご説明しています。
    (※上場期間が24年以上の個別株およびTOPIX指数そのものによる仮想トレードでの検証結果です。)

オーバーナイトの買い戦略

 株式 会社 シグナル サインの株シグナル配信サービスであるオーバーナイト シグナルでは,当日のTOPIX(東証株価指数)の終値がある値以上のとき当日の大引成行仕掛け翌日の寄付成行手仕舞いします。(大引仕掛・翌日寄付手仕舞い)仕掛けの方向は買いトレード(ロング)のみです。投資のタイミングがいつも一定なため,お勤めのサラリーマンも休憩時間などを利用して簡単にトレードできます。

なぜTOPIXか?

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  株式 会社 シグナル サインではTOPIX(東証株価指数)を中心に分析をしており,システムから算出される売買サインの条件にもTOPIXの値を組み入れています。
TOPIXとは,東京証券取引所第一部上場銘柄から算出される日本を代表する株価指数です。このようなTOPIXを中心とした分析により,日本の株価全体の動きを捉え,より安定的な成績を達成することを株式会社シグナル サインは目指しています。

通常のシステムトレード(シストレ)の場合,分析の対象は直接の運用対象である先物や株式の価格そのものであることが多いですが,価格そのものを対象とした場合,売買成績の過剰な最適化がされやすく,運用時に個々の株式の銘柄のクセが変化してしまうと,システムが機能しなくなるおそれが高くなると考えられます。
これに対し,指数であるTOPIXを中心とした分析では,先物や株式などの直接の運用対象の価格とは別の数値をもとに売買するため,個々の運用対象に対する売買成績の過剰な最適化は行われにくく,各銘柄の個別の理由に起因した成績の悪化を避けることができ,より長期安定かつロバスト(堅牢)な(=安定的な,信頼できる)運用を行うことが期待できます。

なお,日本を代表する株価指数にはTOPIXのほかに日経平均株価(日経225)がありますが,名前のとおり日経225はたった225の主要銘柄の平均であり,分析対象としては母数が小さすぎます。そのため,システムトレードの前提となる大数の法則(過去の統計に従った期待値が達成できることが期待できるという法則)が適切に機能しないと考えられます。また,日経225は構成銘柄の入れ替えに伴う指数の変化も大きいことから,それだけ数値の歪みが大きくなり,そういった意味でも分析対象として適切ではないと考えられます。

24年以上の超長期のバックテスト

 システムトレードにおけるシステムの検証を意味するバックテストの期間は一般的に言えば長いほど,その信頼性は高くなります。株式 会社 シグナル サインのオーバーナイト シグナルでは,24年以上という大変長い期間にわたって検証をしています。このように長期の検証期間を設けることで,システムの堅牢性(ロバストネス(=システムの成績の安定の度合い,将来における信頼性))を高めることができます。(株や先物など各投資対象についてなるべく長期のデータを入手して検証を行なっていますが,24年以上の期間をバックテスト期間としているのは,上場期間が24年以上の個別株での検証およびTOPIX指数そのものによる仮想トレードでの検証になります。)

他のトレーダーの仕掛けが入りにくいアノマリーを利用

 合理的に説明できない市場の動きアノマリーといいます。オーバーナイト シグナルは,複数のシステムを組み合わせてシグナルを配信していますが,多くのシグナルで,トレードに優位なアノマリーを利用しています。オーバーナイト シグナルで利用しているこれらのアノマリーは投資家の恐怖心などの心理状態を利用したものともいえるため,比較的他のトレーダーの注文が入りにくいタイミング(=一人勝ちしやすいタイミング)になります。また,これらのアノマリーは投資家心理を背景にしているため,将来においても有効に機能することが期待できます。システムトレードはその性質上,過去のデータをもとにして売買を行うものであり,未来の成績を保証するものではありませんが,こうした普遍的な真理をロジックに組み込むことで,将来の成績の低下を避けることが期待できます。

タイミングを重視した厳選トレード

 オーバーナイト シグナルの条件付きの売買指示は,少ない時で週に1・2回,多い時で毎日なされます。ただし,売買指示の条件を満たさない場合は休み(見送り)となるため,結果的にひと月の平均トレード数約2回と非常に少ないです。(もちろん条件を満たした売買指示が多い月と少ない月があります。過去の統計では,多い月で16回,少ない月で0回です。)昔から言われている相場格言に「休むも相場」という言葉があります。年中トレードを繰り返していても,儲けることは難しいと,冷静になることも必要であることを説いた格言です。トレードにより株式相場に参加すること自体がリスクだといえるため,株式会社シグナルサインのオーバーナイト シグナルでは,「休むも相場」の精神からなるべく少ない投資回数で最大限の成果を上げることを目標とした厳選トレードを行ないます。

株・ETF,日経225先物など多くの銘柄でトレードできる普遍的システム

 株式会社シグナル サインが配信する売買シグナルのシステムでは,東証株価指数(TOPIX)を中心とする日本の株価全体の変動を分析してトレードを行います。日本株全体の動きに基づいているため,日経225先物日経225miniTOPIX先物日経225連動ETF(証券コード1321等),TOPIX連動ETF(証券コード1306等),株式の個別銘柄の一部(トヨタ自動車(証券コード7203)等)といった複数の投資対象にわたって優れた成績を残しています。

そのため,株式 会社 シグナル サインの売買シグナルに従ってトレーディングを行う場合,お客様自身がこれらの複数の投資対象の中からお好みの投資対象をお選びいただけます。

このような普遍的なシステムをもとにした株式 会社 シグナル サインのトレードシグナルは,複数の銘柄に対する検証に耐えている点,複数の銘柄からお好みの銘柄を選択いただけるという利便性がある点,また,同一のサインをもとに売買する投資家の増加による成績の悪化を,投資対象を分散することである程度緩和できる点等,日経225先物等単一の銘柄を対象とする他の投資顧問会社やシグナル配信サイトにはないメリットがあります。

(ご参考)投資対象ごとの特徴

  先物・株式 レバレッジ 最低必要資金
(推奨)
売り(ショート)
の容易さ(参考)
取り扱い
証券会社
日経225先物 先物 150万円程度
日経225mini 50万円程度〜
TOPIX先物 150万円程度
(一部の証券
会社のみ)
日経連動型ETF
(1321等)
株式 100万円程度〜
(現物の場合は
200万円程度〜)

(空売り規制)
TOPIX連動型ETF
(1306等)
個別株(7203等) 銘柄による

(推奨される必要資金について,日経225先物の場合の150万円程度というのは,最大ドローダウンを更新する危険性を考慮しての1枚あたりの金額になります。また,日経225mini(日経225ミニ)の場合の50万円程度以上や株価指数連動型ETFの100万円程度以上(信用取引のケース)・200万円程度以上(現物取引のケース)というのは,投資顧問料の支払いによる手数料負けが生じるおそれを考慮した金額になります。)

株式会社シグナルサイン

 株式会社シグナルサイン は,
システムトレード(シストレ)による個別銘柄,日経225・TOPIXの先物・ETFなどのシグナル配信,独自のシストレ ロジックに基づいたトレーディング システムの開発,投資家教育などを行う財務局登録の正規の投資顧問会社です。
投資助言・代理業
東海財務局長(金商)第157号


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