オーバーナイト シグナル 長期間の統計データに基づいた引け寄りシステム

日経225先物・株のオーバーナイト シグナル

日経225先物,TOPIX先物,株・ETFのオーバーナイト シグナル 売買成績・検証結果のご紹介。

オーバーナイト シグナル 10500円/月〜(12カ月契約)


  • 24年以上の超長期のバックテスト
    (上場期間が24年以上の個別株およびTOPIX指数そのものによる仮想トレードでの検証結果です。)

    (オーバーナイト シグナルのその他の特徴および詳しい説明はシステムの特徴ページでご説明しています。)

  • 投資顧問料は1ヶ月 10,500円 ~ 15,750円

     (投資顧問料の詳しい説明はシグナルの料金ページでご説明しています。)

日経225先物の売買成績

オーバーナイト シグナル・日経225先物

アドバンス 日経225先物の売買成績
オーバーナイト シグナルで日経225先物を取引した場合のバックテストおよび実際の配信シグナルの売買成績です。(手数料は含みません。)(2001年1月4日~2013年1月27日までがバックテスト期間です。2013年1月28日以降が実際の配信シグナルの売買成績になります。)

 

売買成績

期間 2001年1月~2015年12月
平均年間利益率(総損益/年数)7.9
(レバレッジ5倍なら年利35%以上・レバレッジ10倍なら年利70%以上)

勝率(勝ち回数/売買回数)61.8
最大ドローダウン(総損益の最大値からの最大落ち込み率)-3.8
最大フラット期間(総損益の最大値の更新から次の更新までの最大期間)258営業日
プロフィットファクター(総利益/総損失)2.33
ペイオフレシオ(平均利益/平均損失)1.44

月別損益

年\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 225先物
ラージ1枚
2001年 0 0 -170 440 10 0 0 0 0 -180 0 260 360 36万円
2002年 0 120 220 0 210 0 0 -190 0 -20 80 -120 300 30万円
2003年 0 80 150 0 280 40 360 100 220 220 220 480 2,150 215万円
2004年 -110 80 600 -90 -80 150 -50 50 40 190 220 120 1,120 112万円
2005年 -110 220 -50 -40 -10 -20 160 -160 400 0 570 340 1,300 130万円
2006年 210 -350 570 -280 260 -70 60 210 10 20 0 420 1,060 106万円
2007年 80 150 10 0 100 120 0 -100 10 0 50 -230 190 19万円
2008年 0 0 -80 100 230 0 0 0 0 0 0 390 640 64万円
2009年 0 0 40 190 30 -10 90 -280 0 0 0 410 520 52万円
2010年 0 0 330 90 0 0 -40 0 60 0 150 20 610 61万円
2011年 60 260 0 100 0 20 30 0 -110 -30 0 120 450 45万円
2012年 0 270 150 0 0 70 0 30 20 -120 200 650 1,270 127万円
2013年 370 -180 -40 480 630 120 180 0 240 110 540 -150 2,300 230万円
2014年 -130 0 40 30 -210 -60 220 20 30 690 250 290 1,170 117万円
2015年 0 540 -360 -90 120 -60 120 -100 0 190 170 0 530 53万円

期間 : 2001年1月~2015年12月
1年あたり平均損益 : 896円(ラージ1枚あたり89万円
1ヶ月あたり平均損益 : 75円(ラージ1枚あたり7万円
月次ベースの勝率 : 70.2(勝ち月数92,負け月数39(休み(トレードなし)月数49を除く))

銘柄別成績表(日経225先物,日経225mini,TOPIX先物,日経225ETF,TOPIXETF)

オーバーナイト シグナルは様々な銘柄(投資対象)に適用できます。

  年間平均利益 勝率 最大ドローダウン プロフィット
ファクター
日経225先物 7.3% 61.2% -3.8% 2.35
日経225mini 7.0% 61.2% -3.9% 2.28
TOPIX先物 9.5% 66.3% -3.2% 3.09
日経225連動型ETF
(証券コード1321)
7.8% 64.5% -4.5% 2.31
TOPIX連動型ETF
(証券コード1306)
9.9% 65.1% -3.1% 3.30

 売買シグナルの成績はバックテストでの成績および実際の配信シグナルの成績になります。(2006年7月~2013年1月27日までがバックテキスト期間になります。2013年1月~2015年12月までが実際の配信シグナルの売買成績です。比較のため上場時期の最も新しい日経225miniに合わせています。)

 上の銘柄別の売買成績表によれば,オーバーナイト シグナルでは,年間利益やプロフィットファクターの点では,TOPIXを対象とした先物やETFのほうが日経225を対象とした先物・ETFよりも優れていると言えます。一方,最大ドローダウンは,日経225連動型ETFがやや劣っていたほかは,どの投資対象も同程度でした。また,勝率は,TOPIX先物と日経225ETF,TOPIXETFが優れていました。

 先物とETFの比較では,レバレッジ(元本の何倍の資金を賭けることができるかという倍率)やリクイディティ(流動性=板の厚さ)などの点で先物が有利になります。ただし,TOPIX先物については扱っている証券会社の数が少ないというデメリットがあります。(現在カブドットコム証券などが扱っています。)そのため,何を投資対象とするかはこれらを勘案した上で,お客様ご自身で総合的に判断してください。

(ご参考)投資対象ごとの特徴

(投資対象を限定しない理由)
 同一のシステムを利用して,同じタイミングで,同じ投資対象に投資をしているトレーダーが増加すると,システムの有効性(エッジ)が失われる危険性がそれだけ高くなります。このような危険を避けるため,株式会社シグナルサインでは,投資対象を特定の商品に限定することを意図的に避けております。

 

オーバーナイト シグナルの株式への適用(トヨタ自動車(証券コード7203))

 オーバーナイト シグナルは株式の個別銘柄にも適用することができます。たとえばオーバーナイト シグナルの買いシグナルを優良な個別銘柄に適用することで,シグナル配信サービスを利用したシステムトレード(シストレ)と会社の将来性・財務状況などを分析するファンダメンタルズ分析を組み合わせたトレードを行うことができます。

 ファンダメンタルズ分析からTOPIXなどのインデックスよりも将来相対的に優れた成績となると予想される個別銘柄を選び出し,さらにその中でもシステムトレーディングの観点からシステムとの相性の良い銘柄に投資をすることで,「勝てそうな銘柄を勝てそうなタイミングで投資する」 というシステムトレードとファンダメンタルズ分析の両方の強みを発揮できます。

 株式会社シグナルサインでは,このようなオーバーナイト シグナルのシステムと相性の良い株式銘柄の一つとしてトヨタ自動車(証券コード7203) をおすすめしています。(なお,会社のファンダメンタルズに関してはその時々の会社の状況,経営環境等に左右されますので,お客様ご自身でご判断ください。)

オーバーナイト シグナル・7203トヨタ自動車

ベーシック トヨタ自動車の売買成績

 オーバーナイト シグナルの買いシグナルをトヨタ自動車(証券コード7203)に適用して取引した場合のバックテストの成績です。(手数料は含みません。)

1987年7月~2015年12月(28年間
平均年間利益率(総損益/年数) 8.9%
勝率(勝ち回数/負け回数) 53.0%
最大ドローダウン(総損益の最大値からの最大落ち込み率)-7.9%
最大フラット期間(総損益の最大値の更新から次の更新までの最大期間)389営業日
プロフィットファクター(総利益/総損失)2.23
ペイオフレシオ(平均利益/平均損失)
1.98

 オーバーナイト シグナルは東証株価指数(TOPIX)の値動きをもとに算出しているものであり,個別銘柄の値動きに最適化はしていませんが,28年間という長期にわたり上記のような好成績を残しています。(勝率は50%程度と比較的低いですが,ペイオフレシオが非常に高く,損小利大(損失は小さく,利益は大きくという相場格言)が実現できています。)

(ご注意)ファンダメンタルズに優れたすべての個別株が株式会社シグナルサインの売買サインと親和性があるわけではありません。全上場期間にわたり当社の売買サインとの親和性を維持している銘柄はごく一部に限られますので,ご注意ください。

株式会社シグナルサイン

 株式会社シグナルサイン は,
システムトレード(シストレ)による個別銘柄,日経225・TOPIXの先物・ETFなどのシグナル配信,独自のシストレ ロジックに基づいたトレーディング システムの開発,投資家教育などを行う財務局登録の正規の投資顧問会社です。
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東海財務局長(金商)第157号


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