シストレ用語集

ファンダメンタルズ分析

 投資対象の業績や将来性等に基づいてトレードするトレード手法。

テクニカル分析

 チャートと呼ばれるグラフ等に基づいてトレードするトレード手法。

システムトレード

 一定のルール(=システム)に基づいて機械的にトレードするトレード手法。

裁量トレード

 経験や相場観等に基づいてトレードするトレード手法。通常,ファンダメンタルズ分析テクニカル分析はともに裁量トレードに分類される。

ロング

 買いトレードのこと。

ショート

 売りトレードのこと。

プロフィット・ファクター

 総利益/総損失

 プロフィット・ファクターが1よりも大きければ総損益は正となり,1よりも小さければ総損益は負となる。

ペイオフ・レシオ

 平均利益/平均損失

 ペイオフ・レシオは大きいほど良いが,ペイオフ・レシオが1よりも小さくても,システムの勝率が高ければ,総損益は正となる。

ドローダウン

 システムの累積損益の推移において,累積損益の最大値からの下げ幅をドローダウンといい,対象期間中最大のドローダウンを最大ドローダウンという。

フラット期間

 システムの累積損益の推移において,累積損益の最大値を更新後,次の更新までの期間をフラット期間といい,対象期間中最長のフラット期間を最大フラット期間という。

バックテスト

 過去の株価等の価格変動を対象にシステムを構築すること。

フォワードテスト

 バックテストにより構築されたシステムの信頼性をテストするため,バックテストの対象ではない別の期間の価格データを対象にシステムの成績を確認すること。

最適化

 システムの成績を改善するためにパラメーター等を調整すること。

最適化の罠

 最適化されたシステムの成績通りに将来の実際のトレードで成果が上がらないこと。過去の一定期間の価格変動への過剰な最適化が原因。

堅牢性(ロバストネス)

 システムの成績が長期間安定しており,バックテスト通りの成績が将来の実際のトレードでも期待できることをシステムの堅牢性が高いという。

ポジションサイジング

 資金管理のこと。期待利益が正のシステムであっても,ポジションサイジングを誤ると破産の危険性が高くなる。

スリッページ

 約定価格が現在値よりも不利になること。呼び値の刻み幅や流動性(リクイディティ)の影響を受ける。

呼び値

 株や先物などの注文可能な値段のこと。売り注文における呼び値を「売り呼び値」,買い注文における呼び値を「買い呼び値」という。

流動性(リクイディティ)

 売買のしやすさのこと。株などの金融商品を売りたいときに売れ,買いたいときに買える状態を「リクイディティが高い」という。

 

株式会社シグナルサイン

 株式会社シグナルサイン は,
システムトレード(シストレ)による個別銘柄,日経225・TOPIXの先物・ETFなどのシグナル配信,独自のシストレ ロジックに基づいたトレーディング システムの開発,投資家教育などを行う財務局登録の正規の投資顧問会社です。
投資助言・代理業
東海財務局長(金商)第157号


個人情報保護方針
特定商取引法に基づく表示